Vardy opuści Leicester po zakończeniu sezonu, o czym klub oficjalnie poinformował w czwartkowe popołudnie. Zawodnik potwierdził tę wiadomość wkrótce potem, publikując osobistą wiadomość na swoim Instagramie. Na King Power Stadium rozegrał 496 meczów, w których sięgnął m.in. po tytuł Premier League, Puchar Anglii, wygrał dwa tytuły angielskiej League Two, a także zdobył Tarczę Wspólnoty.
Vardy przeszedł do historii jako trzeci strzelec największej liczby bramek w historii klubu, mając jednocześnie trzecią największą liczbę występów. Stał się legendą dzięki pamiętnemu tytułowi z 2016 roku, który poprzedziła walka o spadek w sezonie 2014/15. Rok później zdobywał w Premier League bramkę za bramką, trafiając w 11 meczach z rzędu. W ten sposób ustanowił rekord w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii, który nigdy nie został pobity - i zdobył nagrodę Gracza Sezonu, a także nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Piłkarskich.
W kolejnych latach pomógł Leicester w europejskich pucharach, a w sezonie 2019/20 zdobył Złotego Buta dla najlepszego strzelca Premier League z 23 bramkami. W 2021 roku zdobył pierwszy w historii Puchar Anglii dla Leicester, stając się jedynym zawodnikiem w historii, który zagrał we wszystkich rundach rozgrywek - od rundy wstępnej do finału.
"Jamie jest wyjątkowy. To nie tylko świetny zawodnik, ale człowiek, który ma miejsce w sercach wszystkich związanych z Leicester. Zawsze będzie mile widziany na King Power Stadium" - powiedział prezes klubu Aiyawatt Srivaddhanaprabha. Klub ogłosił, że pożegnanie Vardy'ego odbędzie się podczas domowego meczu z Ipswich 18 maja.