Os dois avançados do Real Madrid, juntamente com o defesa Antonio Rüdiger e o médio Dani Ceballos, enfrentam sanções antes da primeira mão dos quartos de final contra o Arsenal, a 8 de abril.
"Foi nomeado um inspetor de ética e disciplina da UEFA para investigar as alegações de comportamento indecente por parte dos jogadores do Real Madrid", declarou o organismo que rege o futebol europeu em comunicado.
Os meios de comunicação social espanhóis sugeriram que os jogadores do Real Madrid estavam a ser alvo de uma investigação da UEFA pela forma como festejaram a vitória.
A UEFA e o Real Madrid não responderam de imediato a um pedido de comentário da AFP.
O Real Madrid, 15 vezes campeão do mundo e atual detentor do título, venceu o rival nos penáltis no Estádio Metropolitano do Atlético a 12 de março, depois de ter empatado 2-2 no agregado.
A noite terminou em polémica depois de o avançado do Atlético Julian Alvarez ter visto um penálti anulado no desempate por alegadamente ter tocado duas vezes na bola.